Ryzyko kredytowe i przestępczość finansowa ponownie w centrum uwagi banków – wnioski z raportu EY
Sektor bankowy znalazł się w wymagającym momencie, a wnioski z 15. edycji raportu „EY Global Bank Risk Management Survey” pokazują wyraźny powrót klasycznych źródeł presji, które na nowo porządkują priorytety zarządzania w instytucjach finansowych na świecie. Na pierwszy plan wysuwają się dwa zjawiska: ryzyko kredytowe oraz szybko narastająca skala przestępczości finansowej. W tym kontekście banki deklarują działania ukierunkowane na ograniczanie ekspozycji na te ryzyka, a istotnym elementem planów ma być wykorzystanie sztucznej inteligencji. fot. Brian A Jackson / / Shutterstock
Z informacji zebranych przez EY wynika, że 62% dyrektorów ds. ryzyka wskazuje ryzyko kredytowe jako najpoważniejszy problem w bieżącej działalności banków. Na takie postrzeganie wpływa m.in. rosnące prawdopodobieństwo niewypłacalności części kredytobiorców, a także coraz silniejsza presja konkurencyjna ze strony podmiotów działających poza tradycyjnym sektorem bankowym. Jednocześnie przyspiesza trend związany z przestępczością finansową: za znaczące wyzwanie uznaje ją 43% respondentów, podczas gdy rok do roku wskaźnik ten wzrósł z 23%. Szczególnie wysoką dynamikę widać w obszarze oszustw cyfrowych — odsetek wskazań zwiększył się z 23% do 59%. W zestawieniu z cyberbezpieczeństwem, które 86% instytucji traktuje jako kluczowe ryzyko krótkoterminowe, rysuje to środowisko o podwyższonej zmienności i rosnących zagrożeniach dla podstawowych procesów operacyjnych banków. Dodatkowe napięcia wiążą się z rozwojem technologicznym i aktywami cyfrowymi: 78% dyrektorów ds. ryzyka deklaruje obawy o przestępczość finansową w obszarze nowych technologii cyfrowych.
Opisane tendencje są widoczne również na rynku krajowym. Jak wskazuje Magda Warpas, partner EY w dziale Doradztwa dla Sektora Finansowego, wyzwania obserwowane globalnie dotyczą także Polski. Zwraca ona uwagę, że choć udział kredytów z opóźnioną spłatą lub podwyższonym ryzykiem braku spłaty w Polsce pozostaje stabilny, to nadal przewyższa średnią dla Unii Europejskiej. Dodatkowo polski sektor bankowy zalicza się do najczęściej atakowanych przez cyberprzestępców w Europie. Jednocześnie, w ocenie Warpas, wymagające otoczenie może oznaczać nie tylko wzrost ryzyka, ale także impuls do budowy większej odporności — przy założeniu, że instytucje finansowe zdecydują się na odpowiednio szybkie i zdecydowane działania, co w perspektywie może przełożyć się na przewagę konkurencyjną.
W celu ograniczania zagrożeń oraz redukcji ryzyka operacyjnego banki akcentują zwrot w stronę narzędzi technologicznych. Zaawansowane rozwiązania są wskazywane jako priorytet przez 55% dyrektorów ds. ryzyka. Obecnie AI znajduje zastosowanie głównie w identyfikowaniu oszustw finansowych (61% wskazań), w monitoringu ryzyka cybernetycznego i operacyjnego (41%), a także w modelowaniu ryzyka kredytowego (33%). Jednocześnie 72% dyrektorów sygnalizuje, że wdrażanie AI w zarządzaniu ryzykiem pozostaje na wczesnym etapie. Najczęściej wskazywaną przeszkodą jest jakość danych — ten czynnik wymienia 80% respondentów. W raporcie podkreślono, że AI staje się warunkiem efektywnego podejścia do zarządzania ryzykiem, szczególnie w procesach takich jak AML/KYC, monitoring oraz modelowanie kredytowe. W Polsce, mimo rozpoznanego potencjału, banki nadal zderzają się z ograniczeniami, w tym z niedoborem kompetencji, tempem zmian rozwiązań i kosztami, barierami technologicznymi oraz wyzwaniami po stronie infrastruktury danych. „To jednak nie tylko problem banków” — mówi Magda Warpas.
Wdrażanie technologii do walki z tradycyjnymi ryzykami przekłada się także na zmiany organizacyjne i oczekiwania wobec pracowników. W obszarze ryzyka za kluczowe uznawane są dziś kompetencje cyfrowe (71%), rozumiane jako wiedza o technologii, danych, AI oraz programowaniu. Automatyzację zadań dotychczas realizowanych manualnie planuje 64% instytucji, co — jak wynika z odpowiedzi — ma mieć konsekwencje dla wielkości zespołów: niemal 30% respondentów zakłada, że w ciągu najbliższych 3 lat działy ryzyka mogą się zmniejszyć. Magda Warpas ocenia, że zmiany kadrowe są nieuniknione, dlatego specjaliści ds. ryzyka powinni wzmacniać kompetencje cyfrowe, by utrzymać pozycję na rynku pracy, przy jednoczesnym uwzględnieniu, że popyt na ich usługi w niedługim czasie może ulec istotnym zmianom.
Powrót ryzyka kredytowego i przestępczości finansowej wymusza na bankach dostosowanie podejścia do zarządzania ryzykiem, a jednym z filarów deklarowanych działań ma być rozwój narzędzi opartych o sztuczną inteligencję. Jednocześnie kluczowe pozostają ograniczenia wdrożeniowe, w tym jakość danych, kompetencje i zaplecze technologiczne, a także konsekwencje dla organizacji pracy i profilu umiejętności w zespołach ryzyka. W ujęciu raportu działania instytucji będą koncentrować się na zwiększaniu odporności operacyjnej przy równoległym porządkowaniu procesów i zasobów. O badaniu EY Global Bank Risk Management Survey: badanie EY i IIF objęło 101 banków z 31 krajów, w tym 30% z Ameryki Północnej, 20% z regionu Azji i Pacyfiku, 20% z Europy, 20